Nasdaq 100 kích hoạt tín hiệu bán biến động
Jesse Felder | 31/05/2023 14:06
Vài năm trước, tôi đang nghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ số chính thị trường chứng khoán và biến động của chúng, và tôi bắt gặp một hiện tượng hấp dẫn. Phần lớn thời gian, các chỉ số này di chuyển theo hướng ngược lại với nhau. Nếu giá cổ phiếu tăng, chỉ số biến động thường giảm và ngược lại. Đó là khi mối quan hệ này đảo ngược, mọi thứ trở nên thú vị. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra vào tuần trước.
Tín hiệu bán của mối Tương quan Biến động Nasdaq 100 mới đã được kích hoạt vào tuần trước khi mối tương quan 10 ngày (bảng dưới cùng trong biểu đồ bên dưới) của NDX và Chỉ số Biến động NASDAQ 100 của CBOE chuyển sang dương bởi vì cả hai đã cùng nhau vươn lên trong khoảng thời gian đó.
Các tín hiệu bán trước đây được đánh dấu trên biểu đồ bên dưới bằng một đường thẳng đứng màu đỏ. Tín hiệu mua xảy ra khi mối tương quan 10 ngày trở nên tích cực vì cả chỉ số và chỉ số biến động của nó đều giảm cùng nhau. Chúng được đánh dấu bằng các đường thẳng đứng màu xanh lục trong biểu đồ.
Tải ứng dụng
Tại sao những tín hiệu này đôi khi lại hiệu quả là điều ai cũng đoán được, nhưng rõ ràng là sự mất kết nối như thế này giữa thị trường chứng khoán và thị trường quyền chọn có thể là những tín hiệu quan trọng về sự đảo ngược xu hướng sắp xảy ra. Hai tín hiệu mua trước đó vào cuối năm ngoái đã tỏ ra hiệu quả về mặt đó. Tín hiệu bán cuối cùng vào đầu tháng 2 cũng tỏ ra hiệu quả khi cổ phiếu gặp khó khăn trong khoảng tháng sau.
Thời gian sẽ cho biết liệu tín hiệu bán gần đây nhất này có chứng minh được hiệu quả theo cách này hay không. Tuy nhiên, điều thú vị cần lưu ý là nó cũng đạt đến đỉnh điểm trong một tín hiệu thậm chí hiếm gặp vào thứ Sáu khi cả NDX và VXN đều tăng hơn 2% trong ngày (lần cuối được nhìn thấy vào ngày 2/2). Đây là một dấu hiệu khá mạnh mẽ cho thấy thị trường quyền chọn gần như không lạc quan như thị trường chứng khoán ở giai đoạn phục hồi này.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.