Cơ cấu ETF kỳ tháng 10 2021
Duc Anh Tran | 01/10/2021 06:43
VNDiamond Index
Sau 7 tháng đầu năm duy trì xu hướng hút ròng, Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND hiện đang chứng kiến dòng vốn rút ròng ra khỏi quỹ với giá trị hơn 1,700 tỷ đồng trong tháng 8 và tháng 9 (tương đồng với quỹ ETF Fubon Vietnam, giảm 1917 tỷ đồng) (Biểu đồ 1). Trong khi đó, dòng vốn của quỹ ETF VN30 có sự đảo chiều, hút ròng hơn 326 triệu đồng trong 4 tháng trở lại đây sau khi bị rút ròng 1,600 tỷ đồng từ đầu năm. ETF VanEck Vietnam và SSIAM VNFIN LEAD tiếp tục duy trì đà hút ròng. Tính đến hết 3Q2021, hiệu suất đầu tư của chứng chỉ quỹ ETF VNDiamond đang outperform so với VNIndex xấp xỉ 30% (+51% YTD) (Biểu đồ 2).
Trong kỳ cơ cấu danh mục tháng 10, LPB (HM:LPB) nhiều khả năng sẽ bị loại khỏi danh mục chỉ số VNDiamond do thay đổi cách tính hệ số FOL theo quy tắc tính toán chỉ số mới. Cụ thể, theo như quy định của công ty, tỷ lệ sở hữu tối đa của NĐTNN của LPB hiện tại là 5%. Quy định mới áp dụng tỷ lệ sàn ở mức 20% để tính toán FOL, dẫn đến việc không đáp ứng được tỷ lệ tối thiểu trên 80% đối với các cổ phiếu thuộc rổ kỳ trước. Bên cạnh đó, quy định mới cũng áp dụng giới hạn trọng số đối với các cổ phiếu có thanh khoản và FOL thấp như EIB (HM:EIB), VIB, CTG (HM:CTG), NLG (HM:NLG), TCM (HM:TCM) và GMD (HM:GMD) trong phương pháp tính toán chỉ số giá. Danh mục mới dự kiến có hiệu lực từ thứ 2 ngày 01/11/2021.
Tác động dự kiến trong kì review tháng 4:
Tải ứng dụng
Cổ phiếu được mua vào đáng kể: TCB (HM:TCB), ACB (HM:ACB), PNJ (HM:PNJ), MSB, REE (HM:REE)
Cổ phiếu bị bán ra đáng kể: GMD, LPB, MWG (HM:MWG), CTG, FPT (HM:FPT)
VNDiamond sẽ công bố cơ cấu danh mục quý 4 của chỉ số vào ngày 18/10/2021 và hoàn thành cơ cấu lại danh mục vào ngày 29/10/2021. Chúng tôi ước tính dòng tiền tác động lên cổ phiếu dựa trên giá trị tài sản NAV của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND với 535 triệu USD mô phỏng theo VNDiamond Index.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.